Voita maailman kehittyneet osakemarkkinat yhdellä ETF-rahastolla (vain jäsenille) Sijoitustutkimuksessa on havaittu, kuinka vaikeaa laajan osakemarkkinaindeksin voittaminen on ollut aktiivisille rahastoille. Mitä korkeammat kulut rahastolla on, sitä hankalampi relevanttia vertailukohtaa on ollut voittaa. Vahvalla sijoitustyylillä tai poikkeuksellisen kantaaottavalla näkemyksellä vertailuindeksin on voinut päihittää, mutta tällöin riski suurille tappioille kasvaa. Esittelemme tässä artikkelissa valintamme useita sijoitustyylejä hyödyntäväksi monifaktori-ETF:ksi, jonka uskomme kykenevän peittoamaan maailman kehittyneet osakemarkkinat pitkällä aikavälillä. Hannu Huuskonen 2.1.2017 ETF monifaktori sijoitusideat sijoitusstrategia Sijoitustutkimuksessa on havaittu, kuinka vaikeaa laajan osakemarkkinaindeksin voittaminen on ollut aktiivisille rahastoille. Mitä korkeammat kulut rahastolla on, sitä hankalampi relevanttia vertailukohtaa on ollut voittaa. Vahvalla sijoitustyylillä tai poikkeuksellisen kantaaottavalla näkemyksellä vertailuindeksin on voinut päihittää, mutta tällöin riski suurille tappioille kasvaa. Esittelemme tässä artikkelissa valintamme useita sijoitustyylejä hyödyntäväksi monifaktori-ETF:ksi, jonka uskomme kykenevän peittoamaan maailman kehittyneet osakemarkkinat pitkällä aikavälillä. Käsittelimme hiljattain aktiivirahastojen kohtaamia haasteita voittaa relevantti vertailuindeksi. Vielä heikommin on pärjännyt keskimääräinen sijoittaja, joka omien allokaatiopäätöstensä takia on jäänyt selvästi osakemarkkinoiden keskimääräisestä tuotosta (lue lisää). Itse olemme toteuttaneet tyylisijoittamiseen pohjautuvaa sijoitustapaa omassa sijoitustoiminnassamme jo pitkään olipa kyse sitten strategiaindekseihin sidotuista ETF:stä tai suorista osakesijoituksista. Sijoittaja.fi:n mallisalkku Strategiamestari on toteutettu nimenomaan strategia-ETF:iä hyödyntäen ja osoittanut vuoden 2014 alusta alkaneella historialla kyvykkyytensä voittaa relevantti vertailuindeksi. Strategiamestari on tuottanut (per 30.11.2016) vajaan kolmen vuoden historiansa aikana noin 6 %-yksikköä vertailuindeksiään paremmin. Näin selvä ylituotto on globaaleilla varainhoitomandaateilla harvinaista Suomessa (Lue myös artikkeli Onko varainhoitaja nykypäivänä tarpeeton?). Esittelemme alla valintamme monifaktori-ETF:ksi, jolla voi sijoittaa tehokkaasti maailman kehittyneille osakemarkkinoille, ja jonka avulla sijoittaja voi päästä suurella todennäköisyydellä maailman osakemarkkinoita parempaan tuottoon pitkällä aikajänteellä. Valitsimme ETF:n vertailemalla Eurooppassa noteerattuja monifaktori-ETF:iä. Valintakriteereitä olivat: hyväksihavaittu sijoitusstrategia riittävä koko (vakiintunut asema markkinoilla) hyvä likviditeetti pörssikaupassa ETF:n sijoitusstrategia ei ota voimakasta vertailuindeksistä poikkeavaa näkemystä, jolloin korrelaatio on lähellä vertailuindeksiä ja siten riski selvälle alituotolle pieni. Uskomme, että valitsemallamme ETF:llä on mahdollista ja todennäköistä voittaa maailman osakemarkkinat pitkällä sijoitushorisontilla. Teimme vastaavan vertailun hiljattain myös kehittyville markkinoille. Valintamme kehittyneille osakemarkkinoille sijoittavaksi monifaktori-ETF:ksi ETF monifaktori sijoitusideat sijoitusstrategia
Käsittelimme hiljattain aktiivirahastojen kohtaamia haasteita voittaa relevantti vertailuindeksi. Vielä heikommin on pärjännyt keskimääräinen sijoittaja, joka omien allokaatiopäätöstensä takia on jäänyt selvästi osakemarkkinoiden keskimääräisestä tuotosta (lue lisää). Itse olemme toteuttaneet tyylisijoittamiseen pohjautuvaa sijoitustapaa omassa sijoitustoiminnassamme jo pitkään olipa kyse sitten strategiaindekseihin sidotuista ETF:stä tai suorista osakesijoituksista. Sijoittaja.fi:n mallisalkku Strategiamestari on toteutettu nimenomaan strategia-ETF:iä hyödyntäen ja osoittanut vuoden 2014 alusta alkaneella historialla kyvykkyytensä voittaa relevantti vertailuindeksi. Strategiamestari on tuottanut (per 30.11.2016) vajaan kolmen vuoden historiansa aikana noin 6 %-yksikköä vertailuindeksiään paremmin. Näin selvä ylituotto on globaaleilla varainhoitomandaateilla harvinaista Suomessa (Lue myös artikkeli Onko varainhoitaja nykypäivänä tarpeeton?). Esittelemme alla valintamme monifaktori-ETF:ksi, jolla voi sijoittaa tehokkaasti maailman kehittyneille osakemarkkinoille, ja jonka avulla sijoittaja voi päästä suurella todennäköisyydellä maailman osakemarkkinoita parempaan tuottoon pitkällä aikajänteellä. Valitsimme ETF:n vertailemalla Eurooppassa noteerattuja monifaktori-ETF:iä. Valintakriteereitä olivat: hyväksihavaittu sijoitusstrategia riittävä koko (vakiintunut asema markkinoilla) hyvä likviditeetti pörssikaupassa ETF:n sijoitusstrategia ei ota voimakasta vertailuindeksistä poikkeavaa näkemystä, jolloin korrelaatio on lähellä vertailuindeksiä ja siten riski selvälle alituotolle pieni. Uskomme, että valitsemallamme ETF:llä on mahdollista ja todennäköistä voittaa maailman osakemarkkinat pitkällä sijoitushorisontilla. Teimme vastaavan vertailun hiljattain myös kehittyville markkinoille. Valintamme kehittyneille osakemarkkinoille sijoittavaksi monifaktori-ETF:ksi ETF monifaktori sijoitusideat sijoitusstrategia