Finanssiriskit ennakoivat suuret kurssilaskut – millä tasolla riskit ovat nyt?

Finanssiriski-indikaattori apuvälineeksi laskumarkkinoiden ennustamiseen

Tämän päivän globalisoituneessa ja integroituneessa markkinaympäristössä osakemarkkinoiden negatiiviset korjausliikkeet ovat olleet usein nopeita ja voimakkaita eikä niiden tuloa ole voinut ennustaa sen paremmin talouden fundamenteilla kuin arvostustasoillakaan. Tästä syystä negatiivisia markkinaliikkeitä välttääkseen sijoittajalla on oltava käytössään tehokkaat työkalut, joiden avulla voi tunnistaa markkinoiden riskitasojen nousun ja reagoida riittävän nopeasti markkinariskien nousuihin. Esittelimme hiljattain Kokonaisriski-indikaattorimme, jonka avulla sijoittajalla on mahdollisuus tehdä tehdä tehokkaita lyhyen aikajänteen allokaatiopäätöksiä. Nyt esittelyvuorossa on Finanssiriski-indikaattorimme, jonka avulla sijoittaja voi arvioida tehokkaasti finanssisektorin riskien kehitystä ja sitä kautta kumpuavia riskejä finanssivarallisuushyödykkeille. 

Finanssisektori on iso peluri markkinoilla

Finanssiriski-indikaattorin tavoitteena on mitata finanssisektorin sisältä kumpuavia riskejä markkinoille. Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt,…) on iso toimija sijoitusmarkkinoilla ja riskien nousu sektorilla johtaa usein taseriskien pienentämiseen luoden massiivista myyntipainetta markkinoille. Finanssiriski-indikaattorimme mittaa esimerkiksi pankkien välisen lainanannon marginaaleja, finanssisektorin yritysten luottosuojauksen hintaa sekä lukuisia muita mikroindikaattoreita. Finanssikriisi-indikaattorin ollessa koholla se kuvaa vakavia potentiaalisia markkinariskejä ja indikoi mahdollisia voimakkaita korjausliikkeitä osakemarkkinoille.

Finanssiriski-indikaattori on puhkaisemassa nollarajan!

Kuten alla olevasta kuvasta nähdään, Finanssiriski-indikaattorimme ennustanut hyvin suuret laskumarkkinat tällä vuosituhannella. Indikaattorista nähdään, että esimerkiksi globaalin finanssikriisin aikaan se nousi jo selvästi ennen kuin merkittävämpi korjausliike osakemarkkinoilla alkoi.

Tällä hetkellä Finanssiriski-indikaattori on ollut huolestuttavalla nousutrendillä ja hyvin mahdollista, että se kohoaa punaiselle alueelle pian (kuvan data viime viikolta). Nyt tilanne näyttää huolestuttavalta, vaikka mitään äkkijyrkkää nousua ei tällä kertaa ole tapahtunut.

Kuvaajassa on esitetty Sijoittaja.fin Finanssiriski-indikaattorin kehitys (musta) sekä maailman osakkeiden kehitys (vihreällä/punaisella). Indikaattori on ollut pitkään punaisella teknokuplan jälkeen vuosituhannen alussa ja globaalin finanssikriisin aikaan vuosina 2007-2009. Tämän lisäksi euro- ja Kreikka-kriisit ovat ajaneet indikaattorin punaiselle lyhyesti.

Alla olevassa kuvaajassa on puolestaan esitetty maailman osakemarkkinoiden tuotto (punainen) sekä vastaava tuotto (musta), mikäli osakemarkkinoilla olisi ollut Finanssiriski-indikaattorin ollessa vihreällä alueella, ja markkinoilta pois (nollatuotossa) Finanssiriski-indikaattorin ollessa punaisella alueella.

Finanssiriski-indikaattorin avulla markkinoilta ei olisi onnistunut suojautumaan viime viikkojen laskua vastaan. Sen sijaan Kokonaisriski-indikaattori on ollut punaisella jo pitkään. Viikoittain päivittyvät riski-indikaattorimme sekä muut talous- ja riski-indikaattorit löytyvät Markkinaympäristö-osiostamme tarjoten helpon ja systemaattisen tavan seurata markkinoita. Niihin perehtyminen viikoittain vie vain muutaman minuutin ja pitää sijoittajan kartalla markkinatilanteesta ja riskeistä. Lisäksi sieltä löytyy linkkejä maailman johtaviin analyyseihin sijoittajille, joilla on enemmän aikaa perehtyä markkinoihin.

Päivitämme riski-indikaattorimme uudella datalla huomenna, jolloin nähdään, mihin suuntaan riskit ovat kehittyneet.